(2017年南京大学、对外经贸大学)试述CAPM和APT的差异。

admin2020-05-11 77

问题 (2017年南京大学、对外经贸大学)试述CAPM和APT的差异。

选项

答案CAPM是单因素模型，APT是CAPM模型的特例。②CAPM是建立在效用函数的基础上，假设投资者永不满足，风险厌恶。APT是建立在套利的基础上，对风险偏好无限制。③APT除了考虑CAPM考虑的系统性风险外，还考虑了非系统性风险因素。④APT的得出是一个动态的过程，CAPM的得出是一个静态对的过程，在市场组合的基础上最小化风险或最大化收益。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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