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假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点,则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为( )。
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点,则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为( )。
admin
2022-07-06
37
问题
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点,则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为( )。
选项
A、1412.25;1428.28;1469.27;1440
B、1412.25;1425.28;1460.27:14,10
C、1422.25;1428.28;1460.27;1440.25
D、1422.25;1425.28;1469.27;1440.25
答案
A
解析
根据无套利区间公式,有:
4月1日至6月30日,持有期为3个月,即3/12年,则F(4月1日,6月30日)=1 400×[1+(5—1.5)%×3/12]=1 412.25(点);
5月1日至6月30日,持有期为2个月,即2/12年,则F(5月1日,6月30日)=1 420×[1+(5—1.5)%×2/12]=1428.28(点);
6月1日至6月30日,持有期为1个月,即1/12年,则F(6月1日,6月30日)=1465×[1+(5—1.5)%×1/12 ]=1 469.27(点);
6月30日至6月30日,持有期为0个月,即0/12年.则F(6月1日,6月30日)=1 440×[1+(5—1.5)%×0/12]=1 440(点)。
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