某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2018-01-31  49

问题 某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为(    )。

选项 A、4%:1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55

答案A

解析 本题的主要考核点是市场风险溢价和贝塔系数的计算。
β=0.2×25%/4%=1.25。
由:Rf+1.25×(14%-Rf)=15%。
得:Rf=10%。
市场风险溢价=14%-10%=4%。
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