已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8％和4％，该投资项目收益率的β系数为0．64，则该投资项目的收益率与市场组合收益率的相关系数为( )。

admin2021-08-22 88

问题已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8％和4％，该投资项目收益率的β系数为0．64，则该投资项目的收益率与市场组合收益率的相关系数为( )。

选项 A、0．32
B、0．34
C、0．36
D、0．35

答案A

解析由于β=p×

，相关系数p=β×

=0．64 ×

=0．32。

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