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  3. 假定一个风险证券投资组合中包含大量股票，它们有相同的分布E(r)=15％，σ=60％，ρ=0．5。构造一个标准差≥43％的有效投资组合至少需要( )只股票。

假定一个风险证券投资组合中包含大量股票，它们有相同的分布E(r)=15％，σ=60％，ρ=0．5。构造一个标准差≥43％的有效投资组合至少需要( )只股票。

admin2019-08-12  51
问题 假定一个风险证券投资组合中包含大量股票，它们有相同的分布E(r)=15％，σ=60％，ρ=0．5。构造一个标准差≥43％的有效投资组合至少需要(    )只股票。
选项 A、35
B、36
C、37
D、38
答案C
解析 因为股票是同质的，有效投资组合是等权重的。σP2==>n=36．73
所以，至少需要37只股票才能达到目标。
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