2. 考研
  3. 假定一个风险证券投资组合中包含大量股票，它们有相同的分布E(r)=15％，σ=60％，ρ=0．5。构造一个标准差≥43％的有效投资组合至少需要( )只股票。

假定一个风险证券投资组合中包含大量股票，它们有相同的分布E(r)=15％，σ=60％，ρ=0．5。构造一个标准差≥43％的有效投资组合至少需要( )只股票。

admin2019-08-12  53
问题 假定一个风险证券投资组合中包含大量股票，它们有相同的分布E(r)=15％，σ=60％，ρ=0．5。构造一个标准差≥43％的有效投资组合至少需要(    )只股票。
选项 A、35
B、36
C、37
D、38
答案C
解析 因为股票是同质的，有效投资组合是等权重的。σP2==>n=36．73
所以，至少需要37只股票才能达到目标。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qTIa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)