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假定一个风险证券投资组合中包含大量股票,它们有相同的分布E(r)=15%,σ=60%,ρ=0.5。构造一个标准差≥43%的有效投资组合至少需要( )只股票。
假定一个风险证券投资组合中包含大量股票,它们有相同的分布E(r)=15%,σ=60%,ρ=0.5。构造一个标准差≥43%的有效投资组合至少需要( )只股票。
admin
2019-08-12
29
问题
假定一个风险证券投资组合中包含大量股票,它们有相同的分布E(r)=15%,σ=60%,ρ=0.5。构造一个标准差≥43%的有效投资组合至少需要( )只股票。
选项
A、35
B、36
C、37
D、38
答案
C
解析
因为股票是同质的,有效投资组合是等权重的。σ
P
2
=
=>n=36.73
所以,至少需要37只股票才能达到目标。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qTIa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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