下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。

admin2020-03-10 39

问题下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。

选项 A、如果协方差大于0．则相关系数一定大于0
B、相关系数为1时，表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同
C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D、证券与其自身的协方差就是其方差

答案A,B,C,D

解析相关系数=协方差／(一项资产的标准差×另一项资产的标准差)，由于标准差不可能是负数，因此，如果协方差大于0，则相关系数一定大于0，选项A的说法正确；相关系数为1时，表示它们的收益率变动方向和变动程度完全相同，因此，选项B的说法正确；相关系数越小，风险分散效应越强，只有当相关系数为1时，才不能分散风险，相关系数为0时，风险分散效应强于相关系数大于0的情况，但是小于相关系数小于0的情况。因此，选项C的说法正确。协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差，证券与其自身的相关系数为1，因此，证券与其自身的协方差=1×该项资产的标准差×该项资产的标准差=该项资产的方差，因此选项D的说法正确。

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财务成本管理

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