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  3. 下列属于进行蝶式套利的条件有( )。

下列属于进行蝶式套利的条件有( )。

admin2013-12-16  31
问题 下列属于进行蝶式套利的条件有(       )。
选项 A、必须是同种商品跨交割月份的套利
B、必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利
C、居中月份合约的数量必须等于丽旁月份合约数量之和
D、必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲
答案A,C
解析 蝶式套利应同时下达买入(或卖出)近月合约、卖出(或买入)居中月份合约、买入(或卖出)远月合约的指令，其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。
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