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下列属于进行蝶式套利的条件有( )。
下列属于进行蝶式套利的条件有( )。
admin
2013-12-16
24
问题
下列属于进行蝶式套利的条件有( )。
选项
A、必须是同种商品跨交割月份的套利
B、必须由两个方向相反的跨期套利组成,一个卖空套利和一个买空套利
C、居中月份合约的数量必须等于丽旁月份合约数量之和
D、必须同时下达买空、卖空、买空三个指令,并同时对冲
答案
A,C
解析
蝶式套利应同时下达买入(或卖出)近月合约、卖出(或买入)居中月份合约、买入(或卖出)远月合约的指令,其中,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。
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期货从业资格
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