(2020年)投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率11％，标准差11％，卢系数1．4，证券Y的期望收益率9％，标准差9％，β系数1．2。下列说法中，正确的有( )。

admin2022-05-11 40

问题 (2020年)投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率11％，标准差11％，卢系数1．4，证券Y的期望收益率9％，标准差9％，β系数1．2。下列说法中，正确的有( )。

选项 A、投资组合的口系数1．3
B、投资组合的变异系数等于1
C、投资组合的标准差等于10％
D、投资组合的期望收益率等于10％

答案A,D

解析投资组合β系数=1.4×50％+1．2×50％=1．3。选项A正确。投资组合的期望收益率=11％×50％+9％×50％=10％，选项D正确。由于只有在完全正相关的情况下，选项B、C的说法才正确，本题中并没有说X和Y完全正相关，所以，选项B、C不是本题答案。

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