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假设3年期的即期利率是4%,5年期的即期利率是8%,如果3年到5年的远期利率是10% (利率均为连续复利,并且存贷利率一样)。 请问: 为了避免套利活动的产生,3年到5年的远期利率应该定为多少?
假设3年期的即期利率是4%,5年期的即期利率是8%,如果3年到5年的远期利率是10% (利率均为连续复利,并且存贷利率一样)。 请问: 为了避免套利活动的产生,3年到5年的远期利率应该定为多少?
admin
2019-05-09
29
问题
假设3年期的即期利率是4%,5年期的即期利率是8%,如果3年到5年的远期利率是10% (利率均为连续复利,并且存贷利率一样)。
请问:
为了避免套利活动的产生,3年到5年的远期利率应该定为多少?
选项
答案
为了避免套利活动的产生,3年到5年的远期利率应该定为14%。
解析
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