假定投资者的效用函数为U=E(r)一0.005Aσ2给定以下投资组合: 如果投资者的风险厌恶系数A=4,投资者会选择那种投资组合?( )

admin2019-11-30  27

问题 假定投资者的效用函数为U=E(r)一0.005Aσ2给定以下投资组合:
        
    如果投资者的风险厌恶系数A=4,投资者会选择那种投资组合?(    )

选项 A、1
B、2
C、3
D、4

答案D

解析
    由于投资组合4的效用最大,因此应当选择投资组合4。
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