VaR的计算方法不包括(　　)。

admin2009-11-19 36

问题 VaR的计算方法不包括(　　)。

选项 A、蒙特卡罗模拟法
B、历史模拟法
C、遗传算法
D、德尔塔-正态分布法

答案C

解析 VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法 (Local-valuation Method)和完全估值法(Full-valuation Method)。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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