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VaR的计算方法不包括( )。
VaR的计算方法不包括( )。
admin
2009-11-19
14
问题
VaR的计算方法不包括( )。
选项
A、蒙特卡罗模拟法
B、历史模拟法
C、遗传算法
D、德尔塔-正态分布法
答案
C
解析
VaR的计算方法有许多种,但从最基本的层次上可以归纳为两种:局部估值法 (Local-valuation Method)和完全估值法(Full-valuation Method)。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法;历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
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