假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

admin2019-08-12 79

问题假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：

如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

选项

答案设AT&T股票为资产1，Microsoft股票为资产2。在最小方差组合中，AT&T股票(证券1)权重可以使用如下公式计算： [*] 由于相关系数为0．5，代入可得： [*] 因此，相关系数为0．5的前提下，这个最小方差组合包括92．1％的AT&T股票和7．9％的Microsoft股票。代入数据可知，最小方差组合的期望收益率=92．1％×0．10+7．9％×0．21=10．869％，同理可得最小方差组合的方差为0．2222。

解析

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