假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

admin2019-08-12 31

问题假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：

如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

选项

答案设AT&T股票为资产1，Microsoft股票为资产2。在最小方差组合中，AT&T股票(证券1)权重可以使用如下公式计算： [*] 由于相关系数为0．5，代入可得： [*] 因此，相关系数为0．5的前提下，这个最小方差组合包括92．1％的AT&T股票和7．9％的Microsoft股票。代入数据可知，最小方差组合的期望收益率=92．1％×0．10+7．9％×0．21=10．869％，同理可得最小方差组合的方差为0．2222。

解析

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假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

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证券市场线描述的是()。

股票交易中，限价委托方式的优点是()。

H汽车公司有1000万元资产，其中200万元通过债务筹集，800万元通过去权益筹集，目前β系数为1．2，所得税率为40％，无杠杆β系数为()。

请运用通货膨胀理论，分析2010年是否存在通货膨胀预期?如果存在，起因是什么?你认为应采取怎样的货币政策。

离岸金融市场是指发生在某国，却独立于该国货币和金融制度，但受该国金融法规管制的金融活动场所。()

假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中贝塔系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为()。

以下哪一项不符合我国股份有限公司发行股份的基本要求()。

共同基金

行政机关公开政府信息不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。（）

测定肉制品中胆固醇的含量时，皂化的过程是将试样中加入10mL氢氧化钾(1mol／L)和10mL无水乙醇，装上冷凝管，在85～95℃水浴上缓慢皂化1h，至试样溶液清澈。

确认成交必须经过“对话报价一确认”的过程,超过规定的次数未成交的对话,必须进入另一次询价过程。()

现金的日常管理包括()。

甲将一辆拼装汽车售给乙，乙违章驾驶该车将丙撞伤。丙的损害应由()。

胡锦涛同志在纪念十一届三中全会召开30周年大会上指出，我们要不动摇、不懈怠、______，坚定不移地推进改革开放，坚定不移地走中国特色社会主义道路。

设A=,问a,b,c为何值时，矩阵方程AX=B有解，有解时求出全部解.设[*]，求可逆矩阵P，使得P-1AP=B.

______similardevastatingpredictions,weaskedProfessorDavisiftheplanetwasreallyinsuchtrouble,andifthesefuturisti

Tolistentosomeschoolreformers,you’dthinktherearenourbantraditionalpublicschoolsthataresuccessful.Here’sadiff

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请运用通货膨胀理论，分析2010年是否存在通货膨胀预期?如果存在，起因是什么?你认为应采取怎样的货币政策。

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