假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

admin2019-08-12 24

问题假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：

如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

选项

答案设AT&T股票为资产1，Microsoft股票为资产2。在最小方差组合中，AT&T股票(证券1)权重可以使用如下公式计算： [*] 由于相关系数为0．5，代入可得： [*] 因此，相关系数为0．5的前提下，这个最小方差组合包括92．1％的AT&T股票和7．9％的Microsoft股票。代入数据可知，最小方差组合的期望收益率=92．1％×0．10+7．9％×0．21=10．869％，同理可得最小方差组合的方差为0．2222。

解析

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假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：如果AT＆T和Microsoft股票的相关系数为0．5，求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?

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相比实施固定汇率制度的国家，实施浮动汇率的国家对国际储备的需求()。

不同经济时期货币政策的使用。

2012年年底，D公司预期红利为2．125元，且以每年10％的速度增长，如果该公司的必要收益率为每年14．2％，其股票现价＝内在价值，下年预期价格为()。

最优资本结构理论认为，盈利好的企业负债率应该高。()

分散化可以充分降低风险，一个分散化组合剩下的风险是()。

有两个证券收益率分别为R1和R2，且E(R1)＝E(R2)＝μ，var(R1)＝var(R2)＝σ2，R1和R2之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0．5，与ρ无关。

托宾投资Q理论是用来解释货币政策通过影响货币市场进而影响投资支出，从而传导货币政策意图的。

AAA公司今年支付了0．5元现金股利，并预计股利明年开始会以10％每年的速度一直增长下去，该公司的JB为2，无风险回报率为5％，市场组合的回报率为10％。该公司的股价应最接近于()。

AAA公司今年支付了0．5元现金股利，并预计股利明年开始会以10％每年的速度一直增长下去，该公司的beta为2，无风险回报率为5％，市场组合的回报率为10％，该公司的股价应最接近于()。

酱油中所含的呈咸味成分是________。

Youshouldask______yourparent’sopinionsaboutthismatter.

当左向右分流型先心病出现肺动脉高压时，增大的心腔是

男，足月产，生后3天出现皮肤轻度黄染，吃奶好，无发热。肝脾不大，脐无分泌物，血清总胆红素175μmol／L(10mg／dl)，血型母A子O，应考虑为

常用的项目监理机构组织形式有()等。

进口设备的重置成本除包括CIF价外，还包括(　　　)。

中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职人员，两年后自动取消其任职资格。()

史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出()。

直观行动思维的典型方式是尝试错误。()

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