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假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票: 如果AT&T和Microsoft股票的相关系数为0.5,求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票: 如果AT&T和Microsoft股票的相关系数为0.5,求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?
admin
2019-08-12
81
问题
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票:
如果AT&T和Microsoft股票的相关系数为0.5,求两者的最小方差组合。求出的最小方差组合的期望收益率和方差是多少?
选项
答案
设AT&T股票为资产1,Microsoft股票为资产2。 在最小方差组合中,AT&T股票(证券1)权重可以使用如下公式计算: [*] 由于相关系数为0.5,代入可得: [*] 因此,相关系数为0.5的前提下,这个最小方差组合包括92.1%的AT&T股票和7.9%的Microsoft股票。 代入数据可知,最小方差组合的期望收益率=92.1%×0.10+7.9%×0.21=10.869%,同理可得最小方差组合的方差为0.2222。
解析
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