某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合年百分比收益率是( )。

admin2021-08-11 39

问题某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合年百分比收益率是( )。

选项 A、35%
B、33%
C、34%
D、23%

答案B

解析本题主要考查风险管理的数理基础知识中的总资产的百分比收益率。可以通过该部门的期初资产价值和期末资产价值计算该部门的总收益率。期初资产分别为：

=4万元，

=8万元，

=2万元。则P₀=

+

+

=14万元。期末资产分别为：P₁=4*(1+20％)=4．8万元，P₂=8*(1+44％)=11．52万元，P₃=2*(1+15％)=2．3万元。则P=P₁+P₂

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