如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15％，某证券的B值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。

admin2013-03-11 48

问题如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15％，某证券的B值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。

选项 A、15％
B、7．5％
C、0.1
D、0.05

答案A

解析 β值提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比率指标，如果市场投资组合的实际收益率比预期利率大y％，则证券的实际收益率比预期大β×γ％，即1×15％=15％。

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