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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 最小方差
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 最小方差
admin
2016-07-14
70
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例,回答以下问题。
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。
选项
A、15.61%;16.54%
B、13.39%;13.92%
C、14.83%;15.24%
D、18.61%:23.48%
答案
B
解析
由上题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17.39%和82.61%,所以E(r
Min
)=0.1739×20%+0.8261×12%=13.39%。标准差按照公式计算如下:
σ
Min
=[ω
S
2
σ
S
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
S
ω
B
Cov(r
S
,r
B
)]
1/2
=(0.1739
2
×30%
2
+0.8261
2
×15%
2
+2×0.1739×0.8261×0.0045)
1/2
=13.92%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rY0r777K
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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