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  3. 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据案例，回答以下问题。 最小方差

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据案例，回答以下问题。 最小方差

admin2016-07-14  43
问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

    根据案例，回答以下问题。
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为(    )。
选项 A、15．61％；16．54％
B、13．39％；13．92％
C、14．83％；15．24％
D、18．61％：23．48％
答案B
解析 由上题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17．39％和82．61％，所以E(rMin)＝0．1739×20％＋0．8261×12％＝13．39％。标准差按照公式计算如下：
  σMin＝[ωS2σS2＋ωB2σB2＋2ωSωBCov(rS，rB)]1／2＝(0．17392×30％2＋0．82612×15％2＋2×0．1739×0．8261×0．0045)1／2＝13．92％。
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