李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。根据案例，回答以下问题。最小方差

admin2016-07-14 52

问题李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

根据案例，回答以下问题。
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。

选项 A、15．61％；16．54％
B、13．39％；13．92％
C、14．83％；15．24％
D、18．61％：23．48％

答案B

解析由上题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17．39％和82．61％，所以E(r_Min)＝0．1739×20％＋0．8261×12％＝13．39％。标准差按照公式计算如下：
σ_Min＝[ω_S²σ_S²＋ω_B²σ_B²＋2ω_Sω_BCov(r_S，r_B)]^1／2＝(0．1739²×30％²＋0．8261²×15％²＋2×0．1739×0．8261×0．0045)^1／2＝13．92％。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rY0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

制定投资决策应考虑(　　)。Ⅰ．市场环境Ⅱ．投资者风险态度Ⅲ．投资者可利用的资金Ⅳ．投资工具特性

处在人生财务周期中积累阶段的投资者与处于支出阶段的投资者相比，其投资的特点在于(　　)。

根据下述材料，回答下列题目：南方航空公司发行了一批到期期限为10年债券，该债券面值100元，票面利率为8%，每年年末付息。若投资者要求的收益率为8.5%，则该债券发行的方式为(　　)。

下列方法中期权执行后可以转换为期货空头部位的是(　　)。Ⅰ．买进看涨期权Ⅱ．买进看跌期权Ⅲ．卖出看涨期权Ⅳ．卖出看跌期权

某客户购买了执行价格为70元/股的某公司股票的看涨期权合约，期权价格为6元/股。如果忽略交易成本，该客户的盈亏平衡价格是(　　)元。

根据市场分隔理论，如果短期资金市场供需曲线交叉点利率高于长期资金市场供需曲线交叉点利率，则(　　)。

如果大多数人是短期投资者，关于当期利率和远期利率，下列说法正确的是(　　)。

根据下面材料，回答下列题目：小王为某基金公司经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。此时，总投资期望收益率是(　　)。

在机体水液代谢过程中起主要作用的脏腑是

关于tRNA转录后加工，正确的是

下列哪个(些)临床症状提示为中度有机磷酸酯类中毒

除财政部门外，对单位会计实施监督的还有（）

甲公司为增值税一般纳税人，2015年11月进口一批化妆品，海关核定的关税完税价格为70万元，甲公司缴纳进口关税7万元、进口消费税33万元。已知增值税税率为17％。甲公司进口该批化妆品应当缴纳的增值税税额为()。

情绪情感的定义是什么?

峰终定律是指人记忆某项事物的体验取决于开始和结束时的感觉。根据上述定义，下列选项没有运用到峰终定律的是()。

阅读下列程序说明和C++程序，把应填入其中(n)处的字句，写对应栏内。【说明】下面的程序实现了类String的构造函数、析构函数和赋值函数。已知类String的原型为：classString{public:

•ReadthearticlebelowaboutNewtown.•Foreachquestion31-40,writeonewordonyourAnswerSheet.

Thebuildingnow______downisouroldofficebuilding.

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

制定投资决策应考虑( )。Ⅰ．市场环境Ⅱ．投资者风险态度Ⅲ．投资者可利用的资金Ⅳ．投资工具特性

处在人生财务周期中积累阶段的投资者与处于支出阶段的投资者相比，其投资的特点在于( )。

根据下述材料，回答下列题目：南方航空公司发行了一批到期期限为10年债券，该债券面值100元，票面利率为8%，每年年末付息。若投资者要求的收益率为8.5%，则该债券发行的方式为( )。

下列方法中期权执行后可以转换为期货空头部位的是( )。Ⅰ．买进看涨期权Ⅱ．买进看跌期权Ⅲ．卖出看涨期权Ⅳ．卖出看跌期权

某客户购买了执行价格为70元/股的某公司股票的看涨期权合约，期权价格为6元/股。如果忽略交易成本，该客户的盈亏平衡价格是( )元。

根据市场分隔理论，如果短期资金市场供需曲线交叉点利率高于长期资金市场供需曲线交叉点利率，则( )。

如果大多数人是短期投资者，关于当期利率和远期利率，下列说法正确的是( )。

根据下面材料，回答下列题目：小王为某基金公司经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。此时，总投资期望收益率是( )。

在机体水液代谢过程中起主要作用的脏腑是

关于tRNA转录后加工，正确的是

下列哪个(些)临床症状提示为中度有机磷酸酯类中毒

除财政部门外，对单位会计实施监督的还有（）

甲公司为增值税一般纳税人，2015年11月进口一批化妆品，海关核定的关税完税价格为70万元，甲公司缴纳进口关税7万元、进口消费税33万元。已知增值税税率为17％。甲公司进口该批化妆品应当缴纳的增值税税额为()。

情绪情感的定义是什么?

峰终定律是指人记忆某项事物的体验取决于开始和结束时的感觉。根据上述定义，下列选项没有运用到峰终定律的是()。

阅读下列程序说明和C++程序，把应填入其中(n)处的字句，写对应栏内。【说明】下面的程序实现了类String的构造函数、析构函数和赋值函数。已知类String的原型为：classString{public:

•ReadthearticlebelowaboutNewtown.•Foreachquestion31-40,writeonewordonyourAnswerSheet.

Thebuildingnow______downisouroldofficebuilding.

制定投资决策应考虑(　　)。Ⅰ．市场环境Ⅱ．投资者风险态度Ⅲ．投资者可利用的资金Ⅳ．投资工具特性

处在人生财务周期中积累阶段的投资者与处于支出阶段的投资者相比，其投资的特点在于(　　)。

根据下述材料，回答下列题目：南方航空公司发行了一批到期期限为10年债券，该债券面值100元，票面利率为8%，每年年末付息。若投资者要求的收益率为8.5%，则该债券发行的方式为(　　)。

下列方法中期权执行后可以转换为期货空头部位的是(　　)。Ⅰ．买进看涨期权Ⅱ．买进看跌期权Ⅲ．卖出看涨期权Ⅳ．卖出看跌期权

某客户购买了执行价格为70元/股的某公司股票的看涨期权合约，期权价格为6元/股。如果忽略交易成本，该客户的盈亏平衡价格是(　　)元。

根据市场分隔理论，如果短期资金市场供需曲线交叉点利率高于长期资金市场供需曲线交叉点利率，则(　　)。

如果大多数人是短期投资者，关于当期利率和远期利率，下列说法正确的是(　　)。

根据下面材料，回答下列题目：小王为某基金公司经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。此时，总投资期望收益率是(　　)。