首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 最小方差
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 最小方差
admin
2016-07-14
56
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例,回答以下问题。
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。
选项
A、15.61%;16.54%
B、13.39%;13.92%
C、14.83%;15.24%
D、18.61%:23.48%
答案
B
解析
由上题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17.39%和82.61%,所以E(r
Min
)=0.1739×20%+0.8261×12%=13.39%。标准差按照公式计算如下:
σ
Min
=[ω
S
2
σ
S
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
S
ω
B
Cov(r
S
,r
B
)]
1/2
=(0.1739
2
×30%
2
+0.8261
2
×15%
2
+2×0.1739×0.8261×0.0045)
1/2
=13.92%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rY0r777K
本试题收录于:
理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
0
理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
相关试题推荐
下列投资策略中最适合理性的长期投资者的是( )。
投资者在追求收益的同时,都会考虑控制风险,理财规划师应该协助客户,对其投资对象可采取的风险防范措施有( )。Ⅰ.对期货公司财务进行监控Ⅱ.慎重选择经纪公司Ⅲ.规范自身行为,提高风险意识和心理承受力Ⅳ.制定正确投资战略,将风险降低
理财规划师在为客户做有关投资规划的方案时,需要在满足客户基本目标要求的前提下,明确证券组合管理的主要内容,包括( )。Ⅰ.计划Ⅱ.确定最优证券组合Ⅲ.选择证券Ⅳ.选择时机Ⅴ.监督
根据不同家庭形态的特点,理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。下列叙述不正确的是( )。
信用评等是对企业或机构的偿债能力进行评比,并提供予投资人公正客观的财务讯息。一般而言,( )以上属于风险低且报酬相对较低的稳健型债券。
要使一种债券能提供给投资者的收益等价于购买时的到期收益率,则( )。
由于期限较长的债券涉及额外增加的风险,所以长期债券的收益率等于短期债券收益率再加上一个风险溢价。这是( )的观点。
“正常的”收益率曲线意味着( )。Ⅰ.预期市场收益率会下降Ⅱ.短期债券收益率比长期债券收益率低Ⅲ.预期市场收益率会上升Ⅳ.短期债券收益率比长期债券收益率高
如果大多数人是短期投资者,关于当期利率和远期利率,下列说法正确的是( )。
股票X预期在来年将分配3元/股的红利,股票Y预期在来年将分配4元/股的红利,两只股票今后的红利增长率均保持为7%,如果某客户希望在这两只股票上都获到13%的收益率,那么( )。
随机试题
下列有关支原体肺炎的临床表现,哪项是不正确的
依照《环境影响评价法》的规定,下列环评文件应由国家环保总局审批的是( )。
下列有关无粘结预应力技术的叙述正确的是()。
根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》评标方法可采用( )。
求
Itlooksratherlikeafuturisticstretchlimousine,butitsactualfunctionisrathermorepopulist:theSuperbusisanovelpu
CoursesforinternationalstudentsExampleWritinginfirsttermInsecondterm:【L1】________Throughouttheyear:【L2】_______
OurculturehascausedmostAmericanstoassumenotonlythatourlanguageisuniversalbutthatthegesturesweuseareunderst
Imagineachartthatbeginswhenmanfirstappearedontheplanetandtrackstheeconomicgrowthofsocietiesfromthenforward.
Arangeofnewcommutingbikesarepromisingtomakeeverydaytravelbybicycleascomfortableandfashionableasitischeap.Th
最新回复
(
0
)