某投资者将一半资金投资于标准差为25%、与市场组合相关系数为0.8的风险资产A，一半资金投资于标准差为18%、与市场组合相关系数为-0.6的风险资产B，已知市场组合的标准差为20%，那么该投资者的资产组合的β值为( )。

admin2011-04-26 48

问题某投资者将一半资金投资于标准差为25%、与市场组合相关系数为0.8的风险资产A，一半资金投资于标准差为18%、与市场组合相关系数为-0.6的风险资产B，已知市场组合的标准差为20%，那么该投资者的资产组合的β值为( )。

选项 A、0.1840
B、0.1917
C、0.2300
D、0.2760

答案C

解析 pA=Cov(RA，RM)/σM2=pAMσAσM/σM2=pAMσA/σM=0.8×25%/20%=1，同理可得βB=-0.6×18%/20%=-0.54。资产A和资产B各占比0.5，所以资产组合的β值=0.5×1+0.5×(-0.54)=0.2300

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投资规划

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