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某投资者将一半资金投资于标准差为25%、与市场组合相关系数为0.8的风险资产A,一半资金投资于标准差为18%、与市场组合相关系数为-0.6的风险资产B,已知市场组合的标准差为20%,那么该投资者的资产组合的β值为( )。
某投资者将一半资金投资于标准差为25%、与市场组合相关系数为0.8的风险资产A,一半资金投资于标准差为18%、与市场组合相关系数为-0.6的风险资产B,已知市场组合的标准差为20%,那么该投资者的资产组合的β值为( )。
admin
2011-04-26
44
问题
某投资者将一半资金投资于标准差为25%、与市场组合相关系数为0.8的风险资产A,一半资金投资于标准差为18%、与市场组合相关系数为-0.6的风险资产B,已知市场组合的标准差为20%,那么该投资者的资产组合的β值为( )。
选项
A、0.1840
B、0.1917
C、0.2300
D、0.2760
答案
C
解析
pA=Cov(RA,RM)/σM2=pAMσAσM/σM2=pAMσA/σM=0.8×25%/20%=1,同理可得βB=-0.6×18%/20%=-0.54。资产A和资产B各占比0.5,所以资产组合的β值=0.5×1+0.5×(-0.54)=0.2300
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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