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  3. 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 最优资产组合的期望

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 最优资产组合的期望

admin2017-11-07  49
问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

根据以上材料回答问题。
最优资产组合的期望收益率和标准差分别为(    )。
选项 A、15．61％；16．54％
B、18．61％；23．48％
C、13．39％；13．92％
D、14．83％；15．24％
答案A
解析 由上题可知最优风险资产组合中的股票和债券的比重分别为45．16％、54．84％，期望收益率和标准差计算如下：E(rP)=0．4516×20％+0．5484×12％=15．61％；σP=[ωS2σS2+ωB2σB2+2ωSωBCov(rS，rB)]1／2=(0．45162×30％2+0．54842×15％2+2×0．4516×0．5484×0．0045)1／2=16．54％。
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