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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据以上材料回答问题。 最优资产组合的期望
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据以上材料回答问题。 最优资产组合的期望
admin
2017-11-07
63
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据以上材料回答问题。
最优资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。
选项
A、15.61%;16.54%
B、18.61%;23.48%
C、13.39%;13.92%
D、14.83%;15.24%
答案
A
解析
由上题可知最优风险资产组合中的股票和债券的比重分别为45.16%、54.84%,期望收益率和标准差计算如下:E(r
P
)=0.4516×20%+0.5484×12%=15.61%;σ
P
=[ω
S
2
σ
S
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
S
ω
B
Cov(r
S
,r
B
)]
1/2
=(0.4516
2
×30%
2
+0.5484
2
×15%
2
+2×0.4516×0.5484×0.0045)
1/2
=16.54%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rrbM777K
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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