某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。要求：简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相

admin2016-06-20 39

问题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。
要求：
简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。

选项

答案以上计算结果表明，证券报酬率相关系数的大小对投资组合的期望报酬率没有影响，但对投资组合的标准差有影响，在其他条件不变的前提下，相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险也越大。

解析以上一组试题考查单项资产以及投资组合的风险与报酬的计量。该考点以客观题的形式考查的频率较高。

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财务成本管理

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