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假设无风险收益率为4%,若卢系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%,则卢系数为0.5的风险组合的预期收益率为( )。
假设无风险收益率为4%,若卢系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%,则卢系数为0.5的风险组合的预期收益率为( )。
admin
2015-07-14
62
问题
假设无风险收益率为4%,若卢系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%,则卢系数为0.5的风险组合的预期收益率为( )。
选项
A、4%
B、6%
C、8%
D、10%
答案
C
解析
根据CAPM计算市场风险溢价:
R
M
=
+4%=8%
则β为0.5的预期收益率:r
e
=r
f
+β(r
m
-r
f
)=4%+0.5×8%=8%
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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