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  3. 假设无风险收益率为4％，若卢系数为1．5的风险组合的预期收益率为10％，则卢系数为0．5的风险组合的预期收益率为( )。

假设无风险收益率为4％，若卢系数为1．5的风险组合的预期收益率为10％，则卢系数为0．5的风险组合的预期收益率为( )。

admin2015-07-14  56
问题 假设无风险收益率为4％，若卢系数为1．5的风险组合的预期收益率为10％，则卢系数为0．5的风险组合的预期收益率为(    )。
选项 A、4％
B、6％
C、8％
D、10％
答案C
解析 根据CAPM计算市场风险溢价：
    RM＝＋4％＝8％
    则β为0．5的预期收益率：re＝rf＋β(rm－rf)＝4％＋0．5×8％＝8％
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