目前，外汇市场上加拿大元对日元的即期汇率为1加元=113日元，一年期远期汇率为1加元=100日元。加拿大元的年利率为5％，日元的年利率为2％。 (1)请证明是否存在套利空间? (2)如果可以套利，并且你可以动用1 000加元或113 000

admin2018-11-12 36

问题目前，外汇市场上加拿大元对日元的即期汇率为1加元=113日元，一年期远期汇率为1加元=100日元。加拿大元的年利率为5％，日元的年利率为2％。
(1)请证明是否存在套利空间?
(2)如果可以套利，并且你可以动用1 000加元或113 000日元，那么你将如何套利?套利后的利润是多少(用加元表示)?(浙江工商大学2012真题)

选项

答案(1)根据利率平价理论： [*] 预期日元远期汇率低于实际的一年期远期汇率，因此存在套利空间。 (2)即期把1 000加元存入银行，1年后可以获得1 000×(1+0．05)=1 050加元，在市场上可以换得1 050×109．77=115 259日元。即期卖远期115 259日元，1年后交割时可以获得115 259／100=1 152．6加元，净赚102．6加元。

解析

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目前，外汇市场上加拿大元对日元的即期汇率为1加元=113日元，一年期远期汇率为1加元=100日元。加拿大元的年利率为5％，日元的年利率为2％。 (1)请证明是否存在套利空间? (2)如果可以套利，并且你可以动用1 000加元或113 000

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