下列关于欧式看涨期权的表述中,不正确的是( )。

admin2021-05-12  31

问题 下列关于欧式看涨期权的表述中,不正确的是(  )。

选项 A、随着时间的延长,期权价格增加
B、执行价格越高,期权价格越低
C、股票价格越高,期权价格越高
D、在除息日后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低

答案A

解析 对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值。因为虽然较长的时间可以降低执行价格的现值,但并不增加执行的机会。到期日价格的降低,有可能超过时间价值的差额。例如,两个欧式看涨期权,一个是1个月后到期,另一个是3个月后到期,预计标的公司两个月后将发放大量现金股利,股票价格会大幅下降,则有可能使时间长的期权价值低于时间短的期权价值。
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