(中央财大2012)假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下：伦敦市场1英镑：1．42美元，纽约市场1美元=1．58加元，多伦多市场100英镑=220加元，如果一个投机者投入100万英镑套汇，那么( )。

admin2019-08-13 28

问题 (中央财大2012)假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下：伦敦市场1英镑：1．42美元，纽约市场1美元=1．58加元，多伦多市场100英镑=220加元，如果一个投机者投入100万英镑套汇，那么( )。

选项 A、有套汇机会，获利1．98万英镑
B、有套汇机会，获利1．98万美元
C、有套汇机会，获利1．98万加元
D、无套汇机会，获利为零

答案A

解析这是一道典型的三角套汇题目。我们先把三个汇率都转换为间接标价法，连乘可得

因此存在套汇机会。由于连乘结果大于1，所以我们按照连乘的方向进行套汇。先在伦敦市场上把100万英镑兑换为1．42×100万美元，然后在纽约市场上把1．42×100万美元兑换为1．42×100≈1．58万美元，最后在多伦多市场上把1．42×100×1．58万加元兑换为

万英镑。对比可知套汇收益1．98万英镑。

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金融硕士（金融学综合）

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