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(中央财大2012)假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下:伦敦市场1英镑:1.42美元,纽约市场1美元=1.58加元,多伦多市场100英镑=220加元,如果一个投机者投入100万英镑套汇,那么( )。
(中央财大2012)假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下:伦敦市场1英镑:1.42美元,纽约市场1美元=1.58加元,多伦多市场100英镑=220加元,如果一个投机者投入100万英镑套汇,那么( )。
admin
2019-08-13
51
问题
(中央财大2012)假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下:伦敦市场1英镑:1.42美元,纽约市场1美元=1.58加元,多伦多市场100英镑=220加元,如果一个投机者投入100万英镑套汇,那么( )。
选项
A、有套汇机会,获利1.98万英镑
B、有套汇机会,获利1.98万美元
C、有套汇机会,获利1.98万加元
D、无套汇机会,获利为零
答案
A
解析
这是一道典型的三角套汇题目。我们先把三个汇率都转换为间接标价法,连乘可得
因此存在套汇机会。由于连乘结果大于1,所以我们按照连乘的方向进行套汇。先在伦敦市场上把100万英镑兑换为1.42×100万美元,然后在纽约市场上把1.42×100万美元兑换为1.42×100≈1.58万美元,最后在多伦多市场上把1.42×100×1.58万加元兑换为
万英镑。对比可知套汇收益1.98万英镑。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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