某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1 000万元，其投资收益率的概率分布见下表。已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率为12％，市场组合收益率的标准差为20％，无风

admin2019-04-11 39

问题某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1 000万元，其投资收益率的概率分布见下表。

已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率为12％，市场组合收益率的标准差为20％，无风险收益率为4％。
要求：
分别计算A、B两种股票的期望值。

选项

答案A股票的期望值=0．3×30％+0．4×10％+0．3×5％=14．5％。 B股票的期望值=0．3×50％+0．4×10％+0．3×(一10％)=16％。

解析

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中级财务管理

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