关于投资组合的风险，下列说法不正确的是( )。

admin2022-04-07 27

问题关于投资组合的风险，下列说法不正确的是( )。

选项 A、相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D、投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

答案D

解析投资组合的标准差小于或等于各证券标准差的加权平均数，不会大于组合中各证券的最大标准差。

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财务成本管理

注册会计师

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