2. 考研
  3. 假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10％，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。

假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10％，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。

admin2014-01-21  92
问题 假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10％，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。
选项
答案根据欧式看涨期权的价格下限公式： c＞S－D－Xe－r(T－t)=30－25×e－10％×5/12=6．02
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/t7Gi777K
本试题收录于： 经济学基础（金融）801题库学硕统考专业分类
0

经济学基础（金融）801

学硕统考专业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)