假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10％，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。

admin2014-01-21 61

问题假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10％，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。

选项

答案根据欧式看涨期权的价格下限公式： c＞S－D－Xe^－r(T－t)=30－25×e^{－10％×5/12}=6．02

解析

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经济学基础（金融）801

学硕统考专业

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