简述资本资产定价模型和套利定价理论的区别与联系。

admin2014-01-21 106

问题简述资本资产定价模型和套利定价理论的区别与联系。

选项

答案(1)资本资产定价模型和套利定价理论的联系资本资产定价模型只是套利定价理论的一个特例。 (2)资本资产定价模型和套利定价理论的区别 ①在套利定价理论中，资产均衡的得出是一个动态的过程，它是建立在一价定理的基础之上；而资产定价模型则建立在马克维茨的有效组合基础之上，强调的是一定风险下的收益最大化或者是一定收益下的风险最小化，均衡的导出是一个静态的过程。 ②套利定价理论认为，达到均衡时，资产的收益率取决于多种因素，并非像资本资产定价模型中认为的那样只有一种市场组合因素。 ③利定价理论并不特别强调市场组合的作用，而资本资产定价模型则强调市场组合必须是一个有效的组合。

解析

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简述资本资产定价模型和套利定价理论的区别与联系。

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