目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。

admin2018-08-21 22

问题目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。

选项 A、方差一协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡罗模拟法

答案C

解析目前普遍采用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法三种模型技术来计算VaR值。三种计算值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

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