下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。

admin2017-09-20 38

问题下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

答案B

解析方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；②方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tFQg777K

本试题收录于：证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

某基金管理公司在新股申购过程中因未遵守市值申购的原则导致申购失败，事后进行原因分析时发现公司新股申购制度在法规发生变化后未及时更新。该事件反映该公司在内部控制方面违背了()原则。[2015年9月真题]

基金销售市场细分的原则中，()要求销售机构能够清楚地认识不同细分市场的客户差异，提供个性化的产品和服务。

根据规定，证券投资基金份额持有人享有的权利，不包括()。[2015年6月证券真题]

下列关于投资基金的说法中，错误的是()。

根据相互制约原则，基金管理人内部的一项业务，如果经过()个以上的相互制约环节对其进行监督和核查，其发生错弊现象的概率就很低。

下列现金替代证券的计算中，不属于证券最新价格的确定原则的是()。

当收盘价、开盘价和最低价三价相等时，K线图呈现()。

如果收盘价格()开盘价格，则K线被称为阳线。

当收盘价、开盘价和最低价三价相等时，K线图呈现()。

关于前庭大腺囊肿，下列哪项正确

癫狂是痫病是

腕部尺神经损伤的临床表现

FIDIC合同条件下的变更不包括()

根据资源税法律制度的规定，下列各项中，属于资源税纳税人的是()。

建立方针和目标并实现这些目标的体系是指_________。

一位专家曾说，不能否认我国第一颗原子弹的研制曾借鉴了前苏联的一些东西，但是氢弹的研制则完全是()，从头摸索。当时的科研人员只清楚氢弹的基本概念。至于怎么造氢弹，那就谁也不知道了。

集线器(HUB)属于数据通信系统中的基础设备，以下各项中，(90)不属于集线器的功能。

下列属于Access对象的是