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当市场收益率变动50个基本点时,下列哪种12%息票率的平价债券将会经历一个23美元的价格波动?( )
当市场收益率变动50个基本点时,下列哪种12%息票率的平价债券将会经历一个23美元的价格波动?( )
admin
2013-01-10
59
问题
当市场收益率变动50个基本点时,下列哪种12%息票率的平价债券将会经历一个23美元的价格波动?( )
选项
A、久期为6年的债券
B、久期为5年的债券
C、久期为2.7年的债券
D、久期为5.15年的债券
答案
D
解析
△P/P= -D×[△(1+y)/(1+y)]-0.23=-D×[0.005/1.12] D=5.15
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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