当市场收益率变动50个基本点时，下列哪种12%息票率的平价债券将会经历一个23美元的价格波动?( )

admin2013-01-10 58

问题当市场收益率变动50个基本点时，下列哪种12%息票率的平价债券将会经历一个23美元的价格波动?( )

选项 A、久期为6年的债券
B、久期为5年的债券
C、久期为2．7年的债券
D、久期为5.15年的债券

答案D

解析 △P/P＝ -D×[△(1+y)/(1+y)]-0.23＝-D×[0.005/1.12] D=5.15

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