某一股票价格在期末价格有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。(复旦大学2018年真题) 若投资者用卖出期权对冲，则一股股票需要多少卖出期权?

admin2019-01-16 49

问题某一股票价格在期末价格有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。(复旦大学2018年真题)
若投资者用卖出期权对冲，则一股股票需要多少卖出期权?

选项

答案[*] 所以，对冲比率[*]即每股股票需要用3份卖出期权来对冲。

解析

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