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某一股票价格在期末价格有两种可能,150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元,该股票的期初价格为95元。(复旦大学2018年真题) 若投资者用卖出期权对冲,则一股股票需要多少卖出期权?
某一股票价格在期末价格有两种可能,150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元,该股票的期初价格为95元。(复旦大学2018年真题) 若投资者用卖出期权对冲,则一股股票需要多少卖出期权?
admin
2019-01-16
40
问题
某一股票价格在期末价格有两种可能,150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元,该股票的期初价格为95元。(复旦大学2018年真题)
若投资者用卖出期权对冲,则一股股票需要多少卖出期权?
选项
答案
[*] 所以,对冲比率[*]即每股股票需要用3份卖出期权来对冲。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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