假设A证券的预期报酬率为10％，标准离差为12％，B证券预期报酬率为18％，标准离差为20％，A证券与B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准离差为( )。

admin2020-02-20 33

问题假设A证券的预期报酬率为10％，标准离差为12％，B证券预期报酬率为18％，标准离差为20％，A证券与B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准离差为( )。

选项 A、16％
B、12．88％
C、10．26％
D、13．79％

答案B

解析投资组合的标准离差

=12．88％。

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财务与会计

税务师职业资格

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