(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算：该银行的持续期缺口；

admin2019-08-13 63

问题 (南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算：
该银行的持续期缺口；

选项

答案存续期缺口(久期缺口)指商业银行的资产和负债存续期按各自比例调整后所得的差额，等于商业银行净值存续期按照其在总资产中比例调整后的结果。记{A，L，N}={商业银行资产，负债，净值}，{D_A，D_L，D_N}={资产存续期，负债存续期，净值存续期}，则存续期缺口DGAP定义为： [*] 由于题干中已经给出D_A=2．88，D_L=1．59，这里就不用另外再加权去算了。而[*]=0．92．则DGAP=2．88－0．92×1．59≈1．42年。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/u3Ia777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算：该银行的持续期缺口；

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

资本预算决策分析时，如何度量项目风险?

风险投资

简述货币需求理论发展的脉络及其规律。

简述期权交易与期货交易的区别。

解释经营风险和财务风险的概念。假如A企业的财务风险大于B企业，是否A企业的收益资本成本将更高?

投资者把他的财富的30％投资于一项预期收益为0．15，方差为0．04的风险资产，70％投资于收益为6％的国库券，他的资产组合的预期收益和标准差分别为()。

国际储备

(湖南大学2013)属于商业银行核心资本范畴的项目是()。

(中山大学2013)随着一个投资组合中股票种类的增加()。

(复旦大学2012)1英镑的含金量为113．0016格令，1美元的含金量为23．22格令，113．0016格令黄金的运输费用为0．025美元。计算：(1)金铸币平价；(2)黄金输出点(对美国)；(3)黄金输入点(对美国)。

Johnwalks______thanPaul.

病人心肺复苏后，脑复苏的主要措施是

下图为不透水层上的排水廊道，已知：垂直于纸面方向长100m，廊道水深h=2m，含水层中水深H=4m，土壤的渗透系数k=0．001cm／s，廊道的影响半径R=200m，则廊道的排水流量Q为()。

按《铁路工程不良地质勘察规程》(TB10027—2001)，粘性泥石流堆积物的块石、碎石在泥浆中分布的结构特征符合下列(　　)类型。

国家调控宏观经济时经常采取财政政策与货币政策搭配的手段。比如：财政上削减政府支出，提高税率；中央银行增加货币供应，降低市场利率。上述政策配合属于()。

()对于文学家相当于祖冲之对于()

有三个关系R、S和T如下：由关系R和S通过运算得到关系T，则所使用的运算为（　　）。

Idon’tthinkit’ssensibleofyouto______yourgreaterknowledgeinfrontofthechairwoman,foritmaywelloffendher.

Underthe1996constitution,all11ofSouthAfrica’sofficiallanguages"mustenjoyequalityofesteemandbetreatedequitably

(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算： 该银行的持续期缺口；

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

资本预算决策分析时，如何度量项目风险?

风险投资

简述货币需求理论发展的脉络及其规律。

简述期权交易与期货交易的区别。

解释经营风险和财务风险的概念。假如A企业的财务风险大于B企业，是否A企业的收益资本成本将更高?

投资者把他的财富的30％投资于一项预期收益为0．15，方差为0．04的风险资产，70％投资于收益为6％的国库券，他的资产组合的预期收益和标准差分别为()。

国际储备

(湖南大学2013)属于商业银行核心资本范畴的项目是()。

(中山大学2013)随着一个投资组合中股票种类的增加()。

(复旦大学2012)1英镑的含金量为113．0016格令，1美元的含金量为23．22格令，113．0016格令黄金的运输费用为0．025美元。计算：(1)金铸币平价；(2)黄金输出点(对美国)；(3)黄金输入点(对美国)。

Johnwalks______thanPaul.

病人心肺复苏后，脑复苏的主要措施是

下图为不透水层上的排水廊道，已知：垂直于纸面方向长100m，廊道水深h=2m，含水层中水深H=4m，土壤的渗透系数k=0．001cm／s，廊道的影响半径R=200m，则廊道的排水流量Q为()。

按《铁路工程不良地质勘察规程》(TB10027—2001)，粘性泥石流堆积物的块石、碎石在泥浆中分布的结构特征符合下列( )类型。

国家调控宏观经济时经常采取财政政策与货币政策搭配的手段。比如：财政上削减政府支出，提高税率；中央银行增加货币供应，降低市场利率。上述政策配合属于()。

()对于文学家相当于祖冲之对于()

有三个关系R、S和T如下：由关系R和S通过运算得到关系T，则所使用的运算为（ ）。

Idon’tthinkit’ssensibleofyouto______yourgreaterknowledgeinfrontofthechairwoman,foritmaywelloffendher.

Underthe1996constitution,all11ofSouthAfrica’sofficiallanguages"mustenjoyequalityofesteemandbetreatedequitably

(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算：该银行的持续期缺口；

按《铁路工程不良地质勘察规程》(TB10027—2001)，粘性泥石流堆积物的块石、碎石在泥浆中分布的结构特征符合下列(　　)类型。

有三个关系R、S和T如下：由关系R和S通过运算得到关系T，则所使用的运算为（　　）。