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  3. (南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算： 该银行的持续期缺口；

(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算： 该银行的持续期缺口；

admin2019-08-13  56
问题 (南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算：
该银行的持续期缺口；
选项
答案存续期缺口(久期缺口)指商业银行的资产和负债存续期按各自比例调整后所得的差额，等于商业银行净值存续期按照其在总资产中比例调整后的结果。记{A，L，N}={商业银行资产，负债，净值}，{DA，DL，DN}={资产存续期，负债存续期，净值存续期}，则存续期缺口DGAP定义为： [*] 由于题干中已经给出DA=2．88，DL=1．59，这里就不用另外再加权去算了。而[*]=0．92．则DGAP=2．88－0．92×1．59≈1．42年。
解析
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