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(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算: 该银行的持续期缺口;
(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算: 该银行的持续期缺口;
admin
2019-08-13
27
问题
(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算:
该银行的持续期缺口;
选项
答案
存续期缺口(久期缺口)指商业银行的资产和负债存续期按各自比例调整后所得的差额,等于商业银行净值存续期按照其在总资产中比例调整后的结果。记{A,L,N}={商业银行资产,负债,净值},{D
A
,D
L
,D
N
}={资产存续期,负债存续期,净值存续期},则存续期缺口DGAP定义为: [*] 由于题干中已经给出D
A
=2.88,D
L
=1.59,这里就不用另外再加权去算了。而[*]=0.92.则DGAP=2.88-0.92×1.59≈1.42年。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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