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对于由两项证券资产构成的投资组合来说，下列有关该两项资产收益率的相关系数的表述中，正确的有( )。
对于由两项证券资产构成的投资组合来说，下列有关该两项资产收益率的相关系数的表述中，正确的有( )。
admin
2020-02-02
74
问题
对于由两项证券资产构成的投资组合来说，下列有关该两项资产收益率的相关系数的表述中，正确的有( )。
选项
A、相关系数表明两项资产收益率之间的相对运动状态
B、相关系数越大，投资组合的风险分散效应越强
C、相关系数的大小影响投资组合的预期收益
D、相关系数的大小影响投资组合的标准差
答案
A,D
解析
相关系数反映两项资产收益率的相关程度，即两项资产收益率之间的相对运动状态；相关系数最大时(等于+1)，投资组合不能降低任何风险，因此，相关系数越大，投资组合的风险分散效应越弱；投资组合的预期收益率等于组合内各资产收益率的加权平均值，权数为各资产在组合中的价值比例，不受相关系数影响；两项资产组成的投资组合收益率的方差σ
P
2
=W
A
2
σ
A
2
+W
B
2
σ
B
2
+2W
A
W
B
ρ
A,B
σ
A
σ
B
， 由公式可以看出，相关系数(ρ
A,B
)影响投资组合的标准差，所以本题的答案为选项AD。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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