对于由两项证券资产构成的投资组合来说，下列有关该两项资产收益率的相关系数的表述中，正确的有( )。

admin2020-02-02 60

问题对于由两项证券资产构成的投资组合来说，下列有关该两项资产收益率的相关系数的表述中，正确的有( )。

选项 A、相关系数表明两项资产收益率之间的相对运动状态
B、相关系数越大，投资组合的风险分散效应越强
C、相关系数的大小影响投资组合的预期收益
D、相关系数的大小影响投资组合的标准差

答案A,D

解析相关系数反映两项资产收益率的相关程度，即两项资产收益率之间的相对运动状态；相关系数最大时(等于+1)，投资组合不能降低任何风险，因此，相关系数越大，投资组合的风险分散效应越弱；投资组合的预期收益率等于组合内各资产收益率的加权平均值，权数为各资产在组合中的价值比例，不受相关系数影响；两项资产组成的投资组合收益率的方差σ_P²=W_A²σ_A²+W_B²σ_B²+2W_AW_Bρ_A,Bσ_Aσ_B，由公式可以看出，相关系数(ρ_A,B)影响投资组合的标准差，所以本题的答案为选项AD。

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