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在CAPM的假设下,一个有效投资组合的期望收益率为25%。给定如下条件: E(Rm)=15% Rf=5% σm=20% 其中,Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差,Rf为无风险利率。 求该投资组合的回报率标准差,以及该组
在CAPM的假设下,一个有效投资组合的期望收益率为25%。给定如下条件: E(Rm)=15% Rf=5% σm=20% 其中,Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差,Rf为无风险利率。 求该投资组合的回报率标准差,以及该组
admin
2018-11-12
45
问题
在CAPM的假设下,一个有效投资组合的期望收益率为25%。给定如下条件:
E(R
m
)=15% R
f
=5% σ
m
=20%
其中,R
m
和σ
m
分别是市场组合的期望收益率和标准差,R
f
为无风险利率。
求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。(中央财经大学2012真题)
选项
答案
[*] σ
i
=40% 25%=5%+β(15%一5%) β=2 [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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