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  3. 在CAPM的假设下，一个有效投资组合的期望收益率为25％。给定如下条件： E(Rm)=15％ Rf=5％ σm=20％ 其中，Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差，Rf为无风险利率。 求该投资组合的回报率标准差，以及该组

在CAPM的假设下，一个有效投资组合的期望收益率为25％。给定如下条件： E(Rm)=15％ Rf=5％ σm=20％ 其中，Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差，Rf为无风险利率。 求该投资组合的回报率标准差，以及该组

admin2018-11-12  35
问题 在CAPM的假设下，一个有效投资组合的期望收益率为25％。给定如下条件：
    E(Rm)=15％  Rf=5％  σm=20％
    其中，Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差，Rf为无风险利率。
    求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。(中央财经大学2012真题)
选项
答案[*] σi=40％ 25％=5％+β(15％一5％) β=2 [*]
解析
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