根据CAPM模型假定：市场的预期收益率为15％，无风险利率为8％；X证券的预期收益率为17％，X的贝塔值为1．25，以下哪项说法正确( )。

admin2019-11-30 49

问题根据CAPM模型假定：市场的预期收益率为15％，无风险利率为8％；X证券的预期收益率为17％，X的贝塔值为1．25，以下哪项说法正确( )。

选项 A、X被高估
B、X正确定价
C、X的阿尔法值为一0．25％
D、X的阿尔法值为0．25％

答案D

解析 R_i=8％+1．25×(15％一8％)=16．75％，α=17％一16．75％=0．25％。

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金融硕士（金融学综合）

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