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假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票: 如果无风险资产的收益率是4.5%,两只股票的相关系数为0.5,求这两种证券的最优组合。每一个最优证券组合的期望收益率和方差是多少?
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票: 如果无风险资产的收益率是4.5%,两只股票的相关系数为0.5,求这两种证券的最优组合。每一个最优证券组合的期望收益率和方差是多少?
admin
2019-08-12
37
问题
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票:
如果无风险资产的收益率是4.5%,两只股票的相关系数为0.5,求这两种证券的最优组合。每一个最优证券组合的期望收益率和方差是多少?
选项
答案
在最优组合中,AT&T股票(证券1)的比重计算可使用公式: [*] 当相关系数为0.5时, ω
1
=[*]=11.4% 因此,该最优组合包括11.4%的AT&T股票和88.6%的Microsoft股票。 计算可得.该最优组合的期望收益率为19.75%,方差为0.0531。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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