2. 考研
  3. 若目前无风险资产收益率为5％，整个股票市场的平均收益率为15％，B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为20，则B公司股票必要收益率为( )。

若目前无风险资产收益率为5％，整个股票市场的平均收益率为15％，B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为20，则B公司股票必要收益率为( )。

admin2019-01-08  39
问题 若目前无风险资产收益率为5％，整个股票市场的平均收益率为15％，B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为20，则B公司股票必要收益率为(  )。
选项 A、15％
B、12％
C、11．25％
D、8％
答案C
解析 β=Cov(Ri，Rm)／σm2=250／202=0．625，根据CAPM模型，R=Rf＋β(Rm一Rf)=5％+0．625×(15％一5％)=11．25％。故选C。
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