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若目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为( )。
若目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为( )。
admin
2019-01-08
62
问题
若目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为( )。
选项
A、15%
B、12%
C、11.25%
D、8%
答案
C
解析
β=Cov(R
i
,R
m
)/σ
m
2
=250/20
2
=0.625,根据CAPM模型,R=R
f
+β(R
m
一R
f
)=5%+0.625×(15%一5%)=11.25%。故选C。
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