若目前无风险资产收益率为5％，整个股票市场的平均收益率为15％，B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为20，则B公司股票必要收益率为( )。

admin2019-01-08 47

问题若目前无风险资产收益率为5％，整个股票市场的平均收益率为15％，B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为20，则B公司股票必要收益率为( )。

选项 A、15％
B、12％
C、11．25％
D、8％

答案C

解析 β=Cov(R_i，R_m)／σ_m²=250／20²=0．625，根据CAPM模型，R=R_f＋β(R_m一R_f)=5％+0．625×(15％一5％)=11．25％。故选C。

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金融硕士（金融学综合）

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