假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?

admin2019-04-24 39

问题假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少?

选项

答案市场及投资组合的标准差为： [*] 组合的贝塔系数为：β_Z=ρ_Z,Mσ_Z／σ_M， β_Z=0．45×0．4223／0．2232=0．85 运用CAPM计算组合的期望收益为： [*]

解析

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