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假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.0498.组合z与市场组合的相关系数是0.45,它的方差是0.1783。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?
假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.0498.组合z与市场组合的相关系数是0.45,它的方差是0.1783。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?
admin
2019-04-24
78
问题
假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.0498.组合z与市场组合的相关系数是0.45,它的方差是0.1783。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?
选项
答案
市场及投资组合的标准差为: [*] 组合的贝塔系数为:β
Z
=ρ
Z,M
σ
Z
/σ
M
, β
Z
=0.45×0.4223/0.2232=0.85 运用CAPM计算组合的期望收益为: [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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