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总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有( )。
总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有( )。
admin
2016-01-16
66
问题
总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有( )。
选项
A、方差——协方差法
B、累计总敞口头寸法
C、净总敞口头寸法
D、历史模拟法
E、短边法
答案
B,C,E
解析
根据不同类型，外汇敞口可以大致分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：①累计总敞口头寸法；②净总敞口头寸法；③短边法。方差——协方差法、历史模拟法是选择VaR值的计算方法。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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