总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般的计算方法有( )。

admin2016-01-16  39

问题 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般的计算方法有(     )。

选项 A、方差——协方差法
B、累计总敞口头寸法
C、净总敞口头寸法
D、历史模拟法
E、短边法

答案B,C,E

解析 根据不同类型,外汇敞口可以大致分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般有三种计算方法:①累计总敞口头寸法;②净总敞口头寸法;③短边法。方差——协方差法、历史模拟法是选择VaR值的计算方法。
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