度量某种股票系统风险的指标是β系数，下列各项中，不影响β系数大小的是( )。

admin2018-01-31 39

问题度量某种股票系统风险的指标是β系数，下列各项中，不影响β系数大小的是( )。

选项 A、该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关性
B、该股票自身的标准差
C、市场组合的标准差
D、无风险资产收益率

答案D

解析某证券的p系数=该证券与市场组合的相关系数×该证券的标准差／市场组合标准差，根据上式可以看出，一种股票β的大小取决于：(1)改股票与整个股票市场的相关性；(2)它自身的标准差；(3)整个市场的标准差。

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财务成本管理

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