首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。(中山大学2013真题)
M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。(中山大学2013真题)
admin
2018-11-12
20
问题
M、N股票的期望收益率分别为10%和15%,标准差分别为16%和24%。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下,请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。(中山大学2013真题)
选项
答案
当相关系数为1时,则有有效投资组合如下: [*] 此时从M到N的投资组合都是有效的。 当两者的相关系数为一1时,有最小方差 的投资组合为: VAR=0.16
2
×r
2
+0.252×(1一r)
2
+2×r×(1+r)×0.16×0.25 当方差最小时取到的r=0.6,此时有VAR=0,存在无风险收益。 [*] 此时的有效投资组合为AN。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vKEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
贵公司4月29日在《中国时报》上刊登了一则招聘一名电脑工程师经理的广告,我写信应聘此职,并附上了我的履历表。
试述小组工作模式。(南京大学2012年研)
社区发展(哈尔滨工程大学2016年研;人大2015年研;社科院2011年研)
个案工作过程中如何协助案主体现案主的自决原则?(中山大学2010年研)
个案工作如何应用于老年人社会工作?(河北大学2012年研)
伦理守则(中山大学2012年研)
接纳(北大2016年研;华中师大2016年研;山东大学2015年研;中山大学2012年研;社科院2011年研)
同理(中山大学2011年研)
社会组织(安徽大学2018年研;南开大学2015年研;中山大学2012年研;华东理工2011年研)
假设某经济社会的消费函数C=30+0.8yd,税收T=50,投资I=60。政府购买G=50.净出口函数NX=50一0.05y,试求:投资从60增加到70时的均衡收入和净出口余额;
随机试题
按照公共关系的观点,某新闻单位所在街道的街道办事处,是该新闻单位的【】
为了维护种姓的纯洁,古印度法规定原则上不同种姓不得通婚,但种姓间的通婚并非绝对不可能,允许高等种姓男子与低等种姓女子结婚,此种婚姻被视为()
Windows2000中,如果一个文件夹中包含了子文件夹,则这个文件夹称为这些子文件夹的
口唇疱疹多为__________病毒感染所引起;口唇肥厚增大见于__________、__________以及__________。
气滞血瘀型锁肛痔方选:气滞血瘀型钩肠痔:
男,70岁,上腹痛1年,进食后加重,大便10次/天,可见脂肪滴,查体:中腹部压痛(+),腹部B超:胰腺多发钙化灶,应给予的药物是
合同履行中,承担违约责任的方式包括( )等。
对私募基金业务活动进行自律管理的机构是()。
你的同事因被投诉而受到领导批评。后来他得知投诉他的就是你的亲戚。因此他认为是你授意的。认为你要和他竞争.你怎么办?
Acircularwheeltravelsalongaflatsurfaceataconstantrateof2.5feetpersecond.Howmanycompleterevolutionswillthe
最新回复
(
0
)