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  3. 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。 ( )

证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。 ( )

admin2020-07-27  41
问题 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。  (    )
选项 A、正确
B、错误
答案1
解析 本题的主要考核点是证券投资组合机会集曲线的含义。证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。证券报酬率间的相关性越高，风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线。
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