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  3. 假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。

假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。

admin2019-06-08  25
问题 假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有(    )。
选项 A、到期期限延长
B、执行价格提高
C、无风险利率增加
D、股价波动率加大
答案B,D
解析 欧式期权只能在到期日行权，在较长的到期期限内可能会发放股利，导致股票价格降低，有可能超过时间价值的差额，所以对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，所以，选项A不正确。对于看跌期权来说，到期日股价越低或者是执行价格越高是越有利的，所以执行价格提高会导致看跌期权价值增加，选项B正确；无风险利率越高，执行价格的现值PV(X)是越低的。所以看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低，选项C不正确。股价的波动率高，容易捕获到股价的高点或者低点行权的机会高，期权价值更高。股价平稳，波动率低，捕获到行权的机会低，期权价值低，所以股价波动率增加对于期权来说都是会增加价值的，选项D正确。
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