下列关于风险的表述中,不正确的是( )。

admin2018-12-29  31

问题 下列关于风险的表述中,不正确的是(   )。

选项 A、如果相对于A证券而言,B证券的变异系数较大,则B的绝对风险比A证券大
B、如果相对于A证券而言,B证券的标准差较大,则B证券的离散程度比A证券大
C、标准差不可能小于0
D、如果标准差等于0,则说明既没有绝对风险也没有相对风险

答案A

解析 标准差是一个绝对数指标,用来衡量绝对风险,变异系数(标准差/均值)是一个相对数指标,用来衡量相对风险,所以选项A的表述不正确,正确的结论应该是“B证券的相对风险比A证券大”。表示随机变量离散程度的指标,最常用的是方差和标准差,它们的数值越大,说明离散程度越大,所以选项B的表述正确。根据标准差的计算公式可知,标准差的最小值为0,所以选项C的表述正确。如果标准差等于0,则变异系数也等于0,所以说明既没有绝对风险也没有相对风险,所以选项D的表述正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/w2Ic777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)