首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
自考
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x1，第i种证券的期望收益率为Eri，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6i。那么这个套利证券组合具有的特征包括( )
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x1，第i种证券的期望收益率为Eri，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6i。那么这个套利证券组合具有的特征包括( )
admin
2010-04-22
59
问题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x
1
，第i种证券的期望收益率为Er
i
，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6
i
。那么这个套利证券组合具有的特征包括( )
选项
A、x
1
+x
2
+…+x
n
=1
B、x
1
+x
2
+…+x
n
=0
C、x
1
b
1
+x
2
b
2
+…+x
n
b
n
=0
D、b
1
+b
2
+…+b
n
=0
E、x
1
E
1
+x
2
E
2
+…+x
n
·E
n
＞0
答案
B,C,E
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wG3R777K
本试题收录于：
证券投资分析题库经管类分类
0
证券投资分析
经管类
相关试题推荐
使用市场法时，选择的可比参照物至少为()
一块土地上底层建筑面积与全部土地面积的百分比，叫做()
企业按评估值对会计账目的调整必须由()
下列属于资产评估经济原则的是()
()是指在非公开市场上限制拍卖的价格，其价格一般低于现行市场价格。
按()可以分为短期资产和长期资产。
某企业转让制药生产全套技术，经搜集和初步测算知：(1)该企业与购买企业共同享有该生产技术，双方设计能力分别为700万箱和300万箱。(2)该制药生产线系国外引进，账面价格为400万元，已使用3年，尚可使用9年，3年通货膨胀率累计为10％。
评估过程中的资料直接来源于市场，同时又为即将发生的资产行为估价，此种评估方法为()
某企业以设备向甲企业直接投资，投资额占甲企业注册资本额的20％，双方协议经营期限为10年，经营期届满，甲企业将设备折余价值20万元返还投资方。评估时经营期已满5年，前5年甲企业的税后利润保持在50万元水平，投资企业按其在甲企业的投资份额分享收益，评估人员预
以下关于资产评估报告责任制度的表述，不正确的是()
随机试题
以下人员属于养老保险的适用对象的是()
关于球后溃疡的临床表现，下列哪项不符合?
急诊护士对患者评估后，认为首位护理诊断是责任护士通过病史护理评估后，应考虑患者可能的重要病情变化是
患者车撞伤4h，右上腹痛，查血压80／60mmHg，脉搏120次／min，右肋见皮擦伤，右上腹压痛明显，全腹轻度肌紧张，移动性浊音阳性，肠鸣音弱，尿色正常。应诊断为
在生产性工程建设中，设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着()的提高。
项目决策期管理工作的主要任务是()。
未经国务院审批，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货交易所。()
下列各项中，能引起权益法核算的长期股权投资账面价值发生变动的有()。
墙倒众人推：落井下石
以下叙述中错误的是
最新回复
(
0
)
