假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x1，第i种证券的期望收益率为Eri，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6i。那么这个套利证券组合具有的特征包括( )

admin2010-04-22 38

问题假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x₁，第i种证券的期望收益率为Er_i，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6_i。那么这个套利证券组合具有的特征包括( )

选项 A、x₁+x₂+…+x_n=1
B、x₁+x₂+…+x_n=0
C、x₁b₁+x₂b₂+…+x_nb_n=0
D、b₁+b₂+…+b_n=0
E、x₁E₁+x₂E₂+…+x_n·E_n＞0

答案B,C,E

解析

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证券投资分析

经管类

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