下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是( )。

admin2019-11-13  37

问题 下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是(    )。

选项 A、美式看涨期权只能在到期日执行
B、无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
C、美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D、对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值

答案D

解析 美式看涨期权可以在到期日执行,也可以在到期日前任一时间执行,选项A错误;无风险利率越高,美式看涨期权价值越高,选项B错误;美式看涨期权的价值通常大于相应欧式看涨期权的价值,选项C错误;布莱克一斯科尔斯模型主要用于欧式看涨期权的估值,对于不派发股利的美式看涨期权,也可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值,选项D正确。
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