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(2009年新制度)欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。
(2009年新制度)欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。
admin
2014-06-02
43
问题
(2009年新制度)欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。
选项
A、0.5
B、0.58
C、1
D、1.5
答案
B
解析
利用看涨期权与看跌期权的平价公式,0.5+18一19/(1+6%)=0.58
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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