关于久期，下列说法正确的有( )。

admin2018-05-08 57

问题关于久期，下列说法正确的有( )。

选项 A、久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C、久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+y)
D、久期又称持续期
E、当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

答案A，B，D，E

解析 C项，久期的数学公式应为dP／dy=-D×P／(1+y)。

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风险管理

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