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假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票: 假设这两种证券的相关系数为0.5,请推导最优证券组合的风险一收益曲线。如果所承担的风险增加一个单位.你预期你的期望收益率会增加多少?
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票: 假设这两种证券的相关系数为0.5,请推导最优证券组合的风险一收益曲线。如果所承担的风险增加一个单位.你预期你的期望收益率会增加多少?
admin
2019-08-12
60
问题
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票:
假设这两种证券的相关系数为0.5,请推导最优证券组合的风险一收益曲线。如果所承担的风险增加一个单位.你预期你的期望收益率会增加多少?
选项
答案
该最优证券组合的风险一收益曲线计算如下: r
P
=[*]=0.045+0.66σ
P
即所承担的风险每增加一个单位,预期的收益率要增加0.66的风险补偿。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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