假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：假设这两种证券的相关系数为0．5，请推导最优证券组合的风险一收益曲线。如果所承担的风险增加一个单位．你预期你的期望收益率会增加多少?

admin2019-08-12 86

问题假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：

假设这两种证券的相关系数为0．5，请推导最优证券组合的风险一收益曲线。如果所承担的风险增加一个单位．你预期你的期望收益率会增加多少?

选项

答案该最优证券组合的风险一收益曲线计算如下： r_P=[*]=0．045+0．66σ_P 即所承担的风险每增加一个单位，预期的收益率要增加0．66的风险补偿。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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