首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票： 假设这两种证券的相关系数为0．5，请推导最优证券组合的风险一收益曲线。如果所承担的风险增加一个单位．你预期你的期望收益率会增加多少?
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票： 假设这两种证券的相关系数为0．5，请推导最优证券组合的风险一收益曲线。如果所承担的风险增加一个单位．你预期你的期望收益率会增加多少?
admin
2019-08-12
67
问题
假设你有机会购买AT&T和Microsoft的股票：
假设这两种证券的相关系数为0．5，请推导最优证券组合的风险一收益曲线。如果所承担的风险增加一个单位．你预期你的期望收益率会增加多少?
选项
答案
该最优证券组合的风险一收益曲线计算如下： r
P
=[*]=0．045+0．66σ
P
即所承担的风险每增加一个单位，预期的收益率要增加0．66的风险补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wTIa777K
本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
相关试题推荐
已知无风险资产的收益率为8％，市场组合收益率为15％，某股票的β系数为1．2，派息比率为40％，最近每股盈利10美元，每年付一次的股息刚够支付，预期该股票的股东权益收益率为20％。(1)求该股票的内在价值。(2)假如当前的股价为100美
某公司债务对股权的比例为1，债务成本是12％，平均资本成本是14％，在不考虑税收和其他因素的情况下，其股权资本成本是()。
据传统货币数量论，货币供应上升50％，则()。
完全竞争行业中某厂商的成本函数为STC＝Q3－6Q2＋30Q＋40，设产品价格为66元。(1)求此时厂商的产量及利润。(2)若供求发生变化，由此决定的新的价格为30元，在新的价格下，厂商是否会发生亏损?如果会，最小的亏损额为多少?
下面关于外汇看跌期权的表述中，错误的是()。
对金融市场的功能说法错误的是()。
试分析公募股权融资与私募股权融资的区别。
某基金经理预测白云机场股票一年后的股价分布如下：如果现在你以35元建仓，并且一年内可以得到1元／股的红利，那么白云机场股票预期持有期收益率为()。
解释市净率和托宾Q的含义、作用和区别。
随机试题
通过word2010的“表格工具／设计”选项卡，可以对表格进行编辑修改，如()等操作。
设y=e2arcosx，则dy=()
生理性第三心音，下列哪种说法不准确
星火电器公司是大华银行的开户单位。某日，李某持星火电器公司开出的现金支票到大华银行取款。该笔业务属于以下记账规则中的()。
SummerTravelSaleFigurespublishedyesterdayinareportonthenationalhousingmarketshowthatconsumerspurchasedmore
五班轮休制是在原“四班三运转制”的基础上，实行的一种新的轮班制度，它保证了员工某月平均工作时间不超过169小时，共有()天工作日。
人们最早采用也是最基本的研究方法是()
某大型网络工程从物理设计到集成测试与性能优化各阶段所需的工作量估计(按网络工程师人月数估计)如表6-1所示，这几个阶段分配的网络工程师和网络管理员人数如表6-2所示。假设在实施与模块测试阶段，网络工程师的工作效率是网络管理员的2倍。若在该项目的这几个阶段都
【T1】Inafamilywheretherolesofmenandwomenarenotsharplyseparatedandwheremanyhouseholdtasksaresharedtoagreate
Inthispartofthesection,youwillhear1conversationand2lectures.Youmustanswereachquestion.Afteryouanswer,c
最新回复
(
0
)
