首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 最优资产
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 最优资产
admin
2016-07-14
60
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例,回答以下问题。
最优资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。
选项
A、15.61%;16.54%
B、18.61%;23.48%
C、13.39%;13.92%
D、14.83%;15.24%
答案
A
解析
由上题可知最优风险资产组合中的股票和债券的比重分别为45.16%、54.84%,期望收益率和标准差计算如下:E(r
p
)=0.4516×20%+0.5484×12%=15.61%;σ
p
=[ω
S
2
σ
S
2
+ω
B
2
σ
B
2
+2ω
S
ω
B
Cov(r
S
,r
B
)]
1/2
=(0.4516
2
×30%
2
+0.54842×15%
2
+2×0.4516×0.5484×0.0045)
1/2
=16.54%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wY0r777K
本试题收录于:
理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
0
理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
相关试题推荐
以客户的理财目标为基础,可以将客户的投资目标分为( )。Ⅰ.增加收入以实现消费计划,使消费支出更加合理Ⅱ.保持个人财富实际价值不变,维持实际购买力Ⅲ.获得资本利得收入,增加个人财富Ⅳ.确保个人财务的安全Ⅴ.安排退休后的生活
下列属于家庭与事业成长期的需求分析的是( )。Ⅰ.风险保障Ⅱ.增加收入Ⅲ.储蓄和投资Ⅳ.准备善后费用
根据下述材料,回答下列题目:南方航空公司发行了一批到期期限为10年债券,该债券面值100元,票面利率为8%,每年年末付息。若该债券规定投资者可以在第1年以后,第8年以内将债券转换成公司的普通股,则可能促使投资者行使转换权利的因素是( )。
如果大多数人是短期投资者,关于当期利率和远期利率,下列说法正确的是( )。
假设在某一特定年份美国短期国库券的名义收益率是9%,通货膨胀率为5%,该美国短期国库券的真实无风险收益率是( )。
根据下面材料,回答下列题目:小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。客户的最佳投资比例为:36.44%投资于风险性资产组合,63.56%投资于国库券。小王的客户的最佳资产组合的期望收益率为_
根据下面材料,回答下列题目:小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。假设小王的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资:股票A为25%;股票B为32%;股票C为43%。那么他的客户的总投资中各
根据下面材料,回答下列题目:小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。小王的客户决定将其资产组合的70%投入到小王的基金中,另外30%投入到货币市场的短期国库券基金,则该资产组合的期望收益率为
某客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元,风险资产的预期收益率为12%,标准差为15%,国库券的收益率为8%,如果该客户希望获得9%的目标收益率,那么,他应在风险资产和国库券上分别投资( )元。
随机试题
眼睛感染拟除虫菊酯应采取的措施
患者,男,66岁。既往有排尿困难史多年,受凉感冒后下腹胀痛,不能排尿,直肠指诊前列腺肥大,该患者首要的处理措施是
临床表现出现张口受限的间隙感染不包括
关于参数【TYPE】,为代表年金付款时何时到期的数值,以下关于其表述错误的是()
甲公司为股份有限公司,2003年7月1日为新建生产车间而向商业银行借入专门借款2000万元,年利率为4%,款项已存入银行。至2003年12月31日,因建筑地面上建筑物的拆迁补偿问题尚未解决,建筑地面上原建筑物尚未开始拆迁;该项借款存入银行所获得的利息收入为
马斯洛的需要层次理论,把人的需要分为自上而下的五个层次,最高层次需要是()。
Activator矫治器对哪种错有很好的治疗效果()。
Whatisthemothergoingtodotomorrow?
Areyoualwayssureyouknowwhatpeoplemeanwhentheytrytodescribetheirfeelingstoyou?Weusebothwordsandgesturesto
CLARIFY:CONFOUND::
最新回复
(
0
)